Nassim Nicholas Taleb grito fuerte y claro que el lobo, la crisis del 2008-2009, estaba llegando. Por supuesto nadie le hizo caso... hasta que llego la crisis! A partir de aqui se hizo famoso y rico con el mercado de derivados, ya que Nassim Nicholas Taleb es una autoridad en ingeniería de riesgos y estudios de la incertidumbre.
EL objetivo de Nassim Nicholas Taleb es crear consciencia acerca de la incertidumbre, de los
alcances de los métodos y modelos con los que percibimos la realidad y tratamos de predecir el futuro, de
manera que podamos prepararnos lo mejor posible para recibir lo
impredecible.
Que es el Cisne negro? El autor llama Cisnes negros a eventos que son improbables y sobre todo impredecibles, pero que de alguna forma u otra, terminan transformando nuestras vidas y nuestro mundo. De hecho son estos Cisnes negros los que hacen avanzar la historia de la humanidad.
El autor es un profesional de las finanzas y el libro gira alrededor del marcado de valores y los metodos estadisticos usados para predecir el riesgo, que basicamente son gaussianos. Taleb de forma reiterada a lo largo del libro no se cansa de destacar lo infinitamente estupidos que son los economistas y los académicos en sus torres de marfil, y, of course, lo vanidosos que pueden llegar a ser. Se burla de todos de forma despiadada y ademas si son premios nobels de economía la sangria es mayor. Pero no solo en economia se tiende a infravalorar el riesgo y los eventos impredecibles, lo hacemos todos nosotros en nuestras vida diaria, donde la cotidianidad viene de repente cambiada de forma abrupta por un cisne negro que vimos llegar. Pero nuestro cerebro parece estar programado para ignorar los Cisnes negros, supone un esfuerzo extra ver el mundo mas haya de las gaussianas. El autor nos propone una manera de ver la realidad basada en una consciencia acerca de los
Cisnes Negros y en un constante cuestionamiento de las ideas, topicos o prejuicios que
manejamos. Es un ejercicio dificil, ya que de forma natural tendemos a ignorar la posibilidad de los Cisnes negros.
De que forma nos auto-enganhamos para no ver o al menos estar prevenidos los Cisnes negros? El autor habla extensamente de dos tipos de falacias, la narrativa y la ludica.
La falacia narrativa consiste construir una idea o un modelo y tomarla como una realidad, sin
comprobarla del todo. Esto nos suena verdad? Los datos son horribles, tienen colas interminables y nos despreciables y no se comportan como nosotros querriamos, no son gaussianos!!!! Mejor hagamos un toy-model o dejemos que AIRES o Corsika me diga como es la realidad.
La falacia ludica, esta es mi favorita, consiste en confundir la incertidumbre, el riesgo, que nos encontramos en nuestra vida diaria,
con la incentidumbre que estudiamos en los libros de estadistica y en los juegos, bien sea en la universidad o en los casinos. Dicho de otro modo, no es lo mismo el riesgo que se toma en una decisión de vida, donde
existen incontables variables desconocidas (los cisnes negros!) con el que se toma, por ejemplo, al
momento de apostar en un casino, donde todos los riesgos se encuentran
controlados, claro ejemplo de aplicacion de la estadistica gaussiana.
Mi capitulo favorito es el dedicado a
Benoit Mandelbrot y la estadistica
fractal. Se ve que el autor es un gran admirador de su trabajo y sobre todo lo conocia a nivel personal.
Lectura recomendada, por no decir obligatoria, la estadistica es la base de nuestro trabajo, y en este libro, Nassim Nicholas Taleb, nos pone alerta sobre graves errores que podemos llevar a cabo en nuestros analisis o razonamientos, confundiendo nuestros modelos con la realidad o asumiendo que tenemos todos los errores bajo control. La realidad que nos rodea es compleja y sobre todo no es gaussiana.
Gonzalo.
Vamos a comprar mentiras es un libro imprescindible. Está escrito por José Manuel López Nicolás autor del blog scientia y todo un crack de la divulgación en lengua española. Pasaos por su página y comprobadlo vosotros mismos.
